Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ рынка Обзор и описание книги

Он входит в short после закрытия второго бара, скажем, по цене 64,67. Ставит защитный стоп за вершину аптраста на уровень 64,84 (17 пунктов). Всплеск покупок (зеленая дельта) выше 1300 не дал результатов в виде достижения новых максимумов.

Иначе еще называется “вытряхиванием” – попыткой продавливания курса вниз, для срыва стоп-ордеров покупателей и сбора дополнительной ликвидности в узком диапазоне цены перед последующим ростом. Поэтому, объемно-свечной анализ VSA получил распространение прежде всего среди опытных трейдеров.Чтобы понять логику данной школа трейдинга методики, рассмотрим в качестве примера картинку с пояснениями. Спрэд – это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться.

Методика остается популярной, что лишний раз доказывает ее жизнеспособность. Движение цены осуществляется внутри диапазона от спринга к аптарсту, от аптраста к спрингу пока между продавцами и покупателями существует баланс. Как только спрос или предложение перевешивает мы видим движение в соответствующую сторону. Группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA).

Данный анализ наглядно демонстрирует взаимосвязь нужных переменных, определяющих изменение предложения и спроса, а также возможного вектора движения самого рынка. Поскольку профессиональные игроки осуществляют торговлю в крупных объемах, они должны совершать сделки на продажу на растущем тренде, когда толпа совершает покупки. Зачастую это целесообразно в моменты, когда на рынке происходят положительные события, связанные с выходом хороших новостей.

Анализ по методике VSA

На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет “примерно” правильным. Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации. Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции.

На каждом рынке есть свои особенности использования объемов. Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков. Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично.

Smart Money стратегия. Ваш золотой ключик

Во время шейкаута VSA актив переходит от слабых держателей к сильным. Обратите внимание на объем и “медвежий” прогресс на барах, обозначенными стрелками. После шейкаута на первой стрелке, давление продавцов последовательно снижается.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер, и не является прямым указаниями к инвестированию. Invest Rating не несет ответственности за возможные потери, в т.ч. Неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации. Редакция вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей.

Философия Ричарда Вайкоффа

Индикаторы объемов представлены во всем многообразии своих форм и видов. Они способны просчитать практически все популярные свечные комбинации и указать с большой точностью самый удачный момент для входа. Однако в реальности абсолютный баланс встретить невозможно, а вот относительный вполне. Доминирование определяется здесь не по количеству инвесторов, а по объемам покупок или продаж. У медведей случается стоп по открытым ордерам, что расширяет покупателям возможности. Лучше всего будет дождаться сопротивления и сокращения уровня волатильности.

Флетом еще называют боковое движение котировок или движение котировок «вбок». Так как сделки открываются по тренду, то и закрывать их нужно в тот момент, когда тенденция ослабевает или прекращается. Также выйти с рынка можно, если цена упрется в следующий сильный уровень и не сможет его пробить. Данная торговая система дает сигналы не очень часто, но зато одна сделка, открытая по тренду, может принести хорошую прибыль. Суть торговли заключается в открытии ордеров в направлении пробоя уровня, при условии подтверждения сигнала индикатором Соник. Таким образом, только серые бары не дают никакого сигнала к торговле.

Какие курсы нужно пройти, чтобы стать трейдером?

Например, логичные места для аптраста — завершающая фаза стадии распределения, или тест уровня сопротивления. Б) немедленно появились продавцы, как показывают красные кластеры на следующем баре. И цена с увеличением общего объема устремилась вниз, формируя аптраст, или ложный пробой предыдущей вершины.

• Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении.
• На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата.
• Наша современность построена на экономических связях, средой взаимодействия которых является финансовый рынок, где покупают и продают товары, валюту и используются другие виды финансовых…
• На графике ниже можно заметить рост рынка до момента, пока на нем не сформировалась свеча, отмеченная на графике цифрой 1.
• Спекулянтом можно назвать торгующего ценными бумагами или, например, товарами ради получения прибыли.
• Анализ от объемов обязательно следует проверять на других индикаторах, поскольку в одиночку он не способен продемонстрировать целостную и достоверную картину.

Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней. Играя на рынке, профессиональные трейдеры используют разные инструменты торговли. Деятельность и реальные намерения крупных участников различных биржевых рынков вполне можно понять. Сложность заключается в том, что ценовые графики нужно научиться правильно читать. Именно стратегия на базе анализа Volume Spread Analysis предоставляет трейдеру такую возможность.

Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат. То, что в первом баре были покупки серьезных людей знающих, куда пойдет рынок, либо двигающих его. Во время образования кульминации возможно появление одного или даже несколько баров stopping volume. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

Дистрибуция VSA.

Модификация позиции – это изменение уровней Стоп Лосс и Тейк Профит для открытой позиции без ее закрытия. Торговый инструмент – это конкретный финансовый актив, такой как акции LVMH, валютная пара EURUSD, фондовый индекс S&P 500, который доступен трейдеру для открытия позиций. PSAR нарисует точку под сигнальной свечой на графике. Его бары должны подтверждать точку входа по параболику. Если образовался зеленый бар, то это сигнал на покупку.

Именно поэтому Вайкофф обратил на объем и проанализировал его значение со спредом свечи. Долгосрочные трейдеры ориентируются на многомесячные ценовые тренды, сформированные фундаментальными факторами. Как правило, они игнорируют краткосрочные колебания цен. Эти трейдеры составляют долгосрочные торговые стратегии и используют для анализа таймфремы W1, MN1 (W1 – одна неделя, MN1 – один месяц). Читайте также, как торговать на нескольких таймфреймах.

Индикаторы

Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений. Better Volume – один из наиболее распространенных и одновременно простых в использовании индикаторов для анализа цены и объема на Forex. Он сравнивает объем текущей японской свечи с последними 20 свечами. Торговля по объемам – важная стратегия для работы на рынке Forex, однако многие трейдеры на начальных этапах работы упускают этот подъод к анализу из внимания. Разбираемся, для чего и как нужно анализировать объемы торгов. Мы видим, что цена двигалась вниз, но была остановлена пин-баром — это свечка с длинным хвостом вниз и отсутствующим спредом.

Чем больше людей продают, тем больше давление на рынок. Соответственно, мы получаем медвежьи настроения. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.

А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории. Сигналы VSA состоят изспреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме.

Нужно дождаться бокового движения, когда идут закупки или продажи. А к тому, что аптрасты и шейкауты по сути призваны демонстрировать фейковое направление движения рынка. Рост продолжился на следующей неделе с 11 марта.

VSA анализ в трейдинге

Индикаторы для «объемного» анализа широко применяются трейдерами, однако полностью полагаться на их показания не следует. Лучше всего использовать их в связке с другими инструментами, уточняющими положение рынка. Легок vsa анализ для восприятия, что повышает частоту его использования. Для сигнала достаточно распознать уровни поддержки и сопротивления. Дальнейшее связано с анализом поведения цены относительно объема, складывающегося вокруг нее.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объём на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота. Для каждого разворота событий предусмотрены определенные сигналы о состоянии спроса и предложения. Они дают возможность определения трейдеру направления рыночной тенденции в среднесрочной перспективе. Этим маневром крупняки дурачат трейдеров разворотом.